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看跌期权不再是首选!美日外汇交易员开始改变策略投资者的偏好一直是购买看跌期权,如果美元兑日元进一步下跌,看跌期权的价值就会上升。现在,这一预期几乎已完全反映在价格中,投资者将注意力转向一种策略,如果货币对在政策决定后窄幅波动,该策略将受益。美元兑日元的隐含波动率(衡量未来走势的指标)在过去几天明显承压。周还有呢?
平值期权:波动率与行情的关联解析【平值期权隐含波动率影响市场预期,或现大行情!】平值期权隐含波动率能体现市场对该品种未来波动的预期,数值越大越可能有大行情,趋势交易者可留意排名靠前的品种。标的30 天历史波动率反映过去实际行情大小,若比前者小则期权价格可能偏贵,期权卖方可关注与前者排名的差异好了吧!
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欧元隔夜隐含期权波动率飙升至25.63%南方财经11月5日电,欧元隔夜隐含期权波动率飙升至25.63%,为2016年11月9日以来的最高水平。英镑隔夜隐含期权波动率升至18.687%,为2023年3月以来的最高水平。
锰硅:做空期权波动率,化工:做多远月期权波动率【短期内做空锰硅期权波动率,做多化工类品种波动率】据了解,短期内可通过9 月合约做空锰硅期权波动率,同时做多9 月期权化工类品种波动率。此前做空白银的波动率策略已止盈,VIX 回归60 日均线。尽管短期锰硅期货波动较大,但当前VIX 接近40,相对溢价较高,MA60 位于27,长期是什么。
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棕榈油期权波动率上升:农产品价格全线上涨,金属和黑色期权波动率下降【农产品价格全线飘红,期权市场波动加剧】在上一个交易日中,农产品期权市场表现强劲,价格普遍上涨。与此同时,金属、黑色金属和能源化工产品的价格出现了涨跌互现的格局。从期权隐含波动率来看,农产品期权的隐含波动率有所上升,而金属和黑色金属期权的隐含波动率则整体下降好了吧!
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金融与商品期权波动率指数揭示市场预期金融期权和商品期权的波动率指数揭示了市场对未来波动的预期。金融期权的隐含波动率指数基于30日隐波走势,而商品期权的指数则通过主力月平值期权上下两档隐波加权得出。两者的差值,即隐波指数与历史波动率的差距,能够反映市场对波动的预期程度。差值越大,市场预期波动性等我继续说。
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欧元三个月隐含期权波动率短暂触及2023年3月以来最高水平欧元三个月隐含期权波动率短暂触及2023年3月以来最高水平,现报8.11%。
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锰硅:做空 9 月合约期权波动率,化工类做多 9 月期权波动率短期内可做空锰硅期权波动率,做多化工类品种波动率。当前锰硅期货波动较大,VIX 接近40,相对溢价较高,MA60 位于27,长期有均值回归空间,做空时需考虑方向敞口对冲及流动性。上半年行情集中在有色金属类,化工类期权波动率均位于底部,向下空间较小,可尝试做多远月期权波动率,但后面会介绍。
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碳酸锂:价格波动,期权波动率上升超 5%【从期权标的走势看,本商品价格普遍上涨】碳酸锂、铁矿石价格上涨超3%,黄金、白银、原油价格上涨超2%。从期权隐含波动率角度,本商品期权隐含波动率较上一整体下降,出现价波背离现象,表明期权市场对后续商品期货价格走势偏谨慎。商品期权持仓量整体上升,其中原油、对二还有呢?
PTA、MA、SC:9 月期权波动率做多机会 化工类【做多9 月期权化工类品种波动率成投资新方向】做多9 月期权化工类品种波动率。随着9 月主力月份的期权临近到期,对应期权的GAMMA 值会逐渐增加,可尝试利用买权进行投机性交易。上半年行情集中在有色金属类,化工类期权波动率均位于底部,向下空间较小,可尝试做多远月期权等会说。
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